Se você tiver quaisquer perguntas ou sugestões você é bem-vindo juntar-se a nossa discussão do fórum sobre o indicador do desvio padrão Junte-se ao desvio padrão de Forum. Standard é um indicador que mede o tamanho dos movimentos de preço recentes de um ativo para predizer como volátil o preço pode estar em O futuro. Isso pode ajudá-lo a decidir se a volatilidade é susceptível de aumentar ou diminuir Uma leitura de desvio padrão muito alto indica que uma enorme mudança de preço acaba de ocorrer, mas que uma diminuição da volatilidade poderia seguir em breve Uma leitura de desvio padrão muito baixo indica o oposto. O indicador de desvio padrão faz parte do cálculo das bandas de Bollinger e é praticamente sinônimo de volatilidade. Este indicador mede a escala de desvio de preço relacionada à média móvel. Isso significa que se o valor do indicador é grande, o mercado está experimentando Alta volatilidade e castiçais são bastante dispersos ao redor Inversamente, se o valor for menor, então a volatilidade do mercado é baixa e pri O indicador de desvio padrão é fácil de interpretar, uma vez que reflecte o comportamento do mercado, que por sua vez consiste em mudanças entre as condições de mercado altamente ativas e lentas. Se o desvio padrão for muito baixo, ou seja, o mercado é extremamente inativo, Fazer sentido esperar um pico em breve Por outro lado, se o valor é extremamente elevado, então um declínio na atividade é susceptível de follow. Use do Indicador de Desvio Padrão. Usando os modelos de distribuição de probabilidade permite que você crie muitas estratégias de negociação, mas a O uso mais comum do indicador de desvio padrão é prever as reversões de preços com base no princípio de reversão para a média. O rácio à média é basicamente o princípio sobre o qual os osciladores como o Índice de Força Relativa são construídos argumenta que cada desvio da média deve Ser seguido por um retorno para o mesmo de modo que a distribuição geral de preços se encaixa a distribuição padrão. Quando usar o padrão Desvio padrão é considerado como um dos indicadores mais confiáveis disponíveis para os comerciantes, mas sob certas condições Em mercados tendência onde a volatilidade é moderada e oscilação de preços é concentrada em torno do meio da faixa, o indicador de desvio padrão é uma das melhores ferramentas Você encontrará Muitos dos métodos que os operadores de fundos de hedge e os analistas bancários usam são fortemente dependentes dos padrões de distribuição normais. Por exemplo, se uma moeda estiver oscilando entre 1 2700 e 1 3700 por um longo período de tempo, com grande parte do movimento ligado No meio da faixa, você pode trocar o padrão assumindo a regressão média com base na distribuição padrão. Em contrapartida, se os preços estiverem agrupados nas margens da mesma faixa, por exemplo, em torno de 1 3600-1 3700 ou 1 2700 e 1 2800, a distribuição de probabilidade dos preços pode não ser padrão e usar o indicador de desvio padrão para negociação, enquanto assumir que a regressão média pode ser desastrosa. Muito importante porque é uma das principais desvantagens quando as médias móveis de negociação em geral também A média dos preços será o mesmo em um padrão onde os preços se concentram predominantemente nas bordas da gama e um onde eles são focados no meio Portanto, você não deve aplicar a mesma estratégia de regressão média com base em uma única leitura básica do movimento de mercado Você precisa primeiro analisar a distribuição dos preços, a faixa ea tendência de longo prazo em que eles Existe para aplicar corretamente o indicador de desvio padrão. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão você é bem-vindo para participar do nosso fórum de discussão sobre o Indicador de Desvio Padrão Junte-se ao Fórum. Fundado em 2013, Binary Tribune visa proporcionar aos seus leitores notícias financeiras precisas e reais Cobertura Nosso site está focado em segmentos importantes em ações de mercados financeiros, moedas e commodities, e explicação interativa em profundidade de Principais eventos econômicos e indicadores. Divulgação de Risco Financeiro. Não será responsabilizado pela perda de dinheiro ou qualquer dano causado por confiar nas informações neste site Trading forex, ações e commodities na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores Antes de decidir a troca de divisas Você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Cookie Policy. This site usa cookies para lhe proporcionar a melhor experiência e conhecê-lo melhor Ao visitar o nosso site com o seu navegador definido para permitir cookies, você concorda com Nosso uso de cookies como descrito em nossa Política de Privacidade. Copyright 2017 Binary Tribune Todos os Direitos Reservados. Usando Desvio Padrão Probabilidade de Comércio Options. Posted em 28 de junho. Eu discuti recentemente a capacidade de usar volatilidade implícita para calcular a probabilidade de um resultado bem sucedido para Qualquer comércio opção dada Para rever brevemente, os conceitos essenciais de um comerciante deve compreender a fim de fazer uso desta métrica útil include. The Pric Es de qualquer subjacente dado pode ser considerado como sendo distribuído em uma distribuição gaussiana - a clássica curva em forma de sino. A largura da propagação desses preços reflete-se no desvio padrão da curva de distribuição subjacente individualmente. Plus menos um desvio padrão de A média incluirá 68 dos pontos de preço individuais, dois desvios-padrão incluirão 95 e três desvios-padrão incluirão 99 7. Um valor numérico específico para o desvio padrão anual pode ser calculado usando a volatilidade implícita das opções usando a fórmula subjacente Preço X volatilidade implícita. Este desvio padrão pode ser ajustado para o período de tempo específico em consideração multiplicando o valor derivado acima pela raiz quadrada do número de dias dividido por 365. Estes valores derivados são imensamente importantes para o comerciante de opções porque eles dão Métricas definitivas contra as quais a probabilidade de um comércio bem sucedido pode ser avaliada Um ponto essencial de understa É que o desvio padrão derivado não dá qualquer informação sobre a direção de um movimento potencial. Ele simplesmente determina a probabilidade da ocorrência de um movimento de uma magnitude específica. É importante notar que nenhum comércio pode ser estabelecido com 100 probabilidade de sucesso Mesmo limites de rentabilidade permitindo um movimento de três desvios padrão têm uma probabilidade pequena mas finita de se mover fora da faixa prevista Um corolário desta observação é que o comerciante nunca deve apostar a fazenda em qualquer comércio único, independentemente da probabilidade calculada de sucesso Cisnes negros Existem e têm um hábito desagradável de aparecer nos tempos os mais inopportune. Consideremos um exemplo específico de um comércio da opção da probabilidade elevada do pão e da manteiga a fim ver como estas relações podem ser aplicadas em uma maneira prática. O exemplo que eu quero Uso é aquele de uma posição de Condor de Ferro em AAPL Para aqueles que não estão familiarizados com esta estratégia, é construído vendendo uma chamada e p Ut propagação de crédito As greves curtas dos spreads de crédito individuais são tipicamente selecionados longe do dinheiro para reduzir a chance de que eles estarão dentro do dinheiro à medida que a expiração se aproxime. Eu quero construir um condor de ferro na AAPL para ilustrar o pensamento Processo Como eu tipo, AAPL está negociando em 575 60 agosto expiração é de 52 dias a partir de hoje isso está dentro da janela de 30-55 dia ideal para estabelecer esta posição Considere a probabilidade de alta chamada spread de crédito ilustrado abaixo. Este comércio tem uma probabilidade 88 de lucro À expiração com um rendimento de cerca de 16 em dinheiro onerado em uma conta de margem T regulação. Agora vamos considerar a outra perna da nossa estrutura de comércio, a propagação de crédito posto Ilustrado abaixo é a outra perna de nosso condor de ferro, a propagação de colocar. O comércio tem uma probabilidade de 90 de lucro no vencimento com um rendimento de cerca de 16 em dinheiro onerado em uma conta de margem T regulação Como o leitor astuto pode facilmente ver, este spread de crédito colocado é essencialmente a imagem espelho do O spread resultante é composto por quatro opções de opções individuais. Tem uma probabilidade de sucesso de 79 e um retorno sobre o capital de 38 com base em requisitos de margem de regulação T Ele tem Um risco máximo definido absoluto. Note que a probabilidade de sucesso, 79, é o produto de multiplicação das probabilidades individuais de sucesso para cada uma das pernas individuais. Este comércio é facilmente ajustável para ser reflexo do ponto de vista de um comerciante individual sobre a direção do preço futuro Pode ser desviada para dar mais espaço em ambos os lados negativos ou upside. Outra característica e característica reproduzível desta estrutura de comércio é a relação inversa de probabilidade de sucesso e retorno percentual máximo Como em praticamente todos os comércios, mais risco é igual a mais lucro. I Acho que essa discussão ilustra claramente o imenso valor de entender e usar probabilidades definidas de magnitude de movimento de preços para os operadores de opções Entender esses princípios permite que os comerciantes de opções experientes para estruturar negociações opção com um nível máximo de risco definido com uma probabilidade relativamente elevada de success. Happy Opção Trading. Looking para um comércio simples por estratégia de negociação por semana se assim Junte-se hoje com o nosso julgamento de 14 dias. Este material não deve ser considerado como um conselho de investimento. JW Jones não é um conselheiro de investimento registrado. Em nenhuma circunstância algum conteúdo deste artigo ou do site deve ser usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou mercadoria. Uma solicitação para uma abordagem de negociação para os mercados financeiros Quaisquer decisões de investimento deve, em todos os casos, ser feita pelo leitor ou pelo seu conselheiro de investimento registrado Esta informação é apenas para fins educacionais. Usando Volatilidade Extremos ao Tempo Forex Tendência Entradas. Article Summary Volatilidade Extremos Ajuda o acesso dos comerciantes Va lue at Risk VaR VaR é um conceito de Gestão de Risco que olha para histori Cal volatilidade no par de moedas que você está negociando para responder à pergunta, qual é a maior queda que você poderia esperar seu patrimônio da conta para suportar em seu comércio dado Embora não seja o fim tudo para proteger a sua conta equity, incorporando este conceito aparentemente avançado pode ajudar até mesmo Um novato certifique-se de que eles não estão assumindo muito risco para o seu sistema de negociação. A volatilidade é o coração de muitos sistemas de negociação, porque a volatilidade ajuda a entender o potencial risco comercial pode ser exposto a comerciantes mais recentes costumam usar volatilidade ou grandes movimentos como A isca para entrar em um comércio que poderia torná-los ricos assumindo o comércio vai em uma linha reta que normalmente ganhou t No entanto, os comerciantes experientes ou sistemática vai usar a volatilidade para entender o risco que eles estão tomando em um determinado comércio quando acoplado com o comércio de tamanho. Learn Forex volatilidade baseada pára ter sido usado para evitar ser preso em um Counter Move. If você está familiarizado com desvio padrão, então você já está mais familiarizado com t O conceito de Valor em Risco do que você imagina Embora o tema de Valor em Risco seja muito vasto para ser abordado neste artigo, a compreensão do Desvio Padrão ajudará você a entender a volatilidade ea probabilidade de que o preço viaje fora da volatilidade histórica para que você possa avaliar Fortes entradas com a tendência e lugar pára com confiança ao tomar um comércio Dois métodos comuns para medir a volatilidade presente são através de média True Range ou Bollinger Bollinger Bands de John que usa desvio padrão. Forex Forex Desvio padrão pode ajudá-lo a segurar a probabilidade de preço provável Action. The conceito de negociação com a tendência e definir suas saídas de parada com base em movimentos de volatilidade fora de intervalo pode ser visualizado através de uma curva de distribuição Em resumo, o eixo x acima mostra a probabilidade de um evento que ocorre com 70 de ação de preço Ocorrendo dentro de 1 Desvio Padrão, onde 95% da ação de preço ocorrerá dentro de 2 Desvios Padrão e 99 dentro 3 Desvios padrão Em suma, se o preço vai para fora de 3 desvios padrão visualizados através das Bandas Bollinger com a tendência de permanecer no tato, você pode olhar para tomar uma entrada de alta probabilidade fora da rejeição do balanço de preços e definir a sua paragem acima de sua entrada . Leia as bandas Forex Bollinger pode ajudá-lo a encontrar pontos de entrada de saída. O gráfico acima mostra que você está entrando na direção da tendência após um movimento de tendência de contração pode ter esgotado e preço continua com a tendência O conceito Value at Risk com o gráfico acima pode ser Visto através dos olhos de entrar fora de um evento estatisticamente raro contra a tendência Portanto, você pode entrar com a tendência com um alto nível de confiança, porque sua saída pode ser definida acima de sua entrada, que foi baseado fora de um evento estatisticamente raro e reduz a likeliness De ficar parado para fora. Como o VaR varia de Average True Range ATR. Como o nome implica, ATR olha para a média da média de volatilidade que é útil, mas pode ser limitado porque pr No entanto, ATR ainda é valioso e pode ser uma abordagem simples para a definição de paragens, mas não é útil para entradas porque é não-direcional Paradas baseadas em ATR são geralmente baseados em múltiplos de ATR ex 3 ATR assim que você não é tomado para fora pelo ruído de movimentos normais. Como o conceito do VaR ajudou comerciantes. Pensar e negociar nos termos das probabilidades é uma das forças principais atrás de permitir que um comerciante trabalhe um sistema negociando para começar oa maioria para fora Da sua vantagem contra o mercado Independentemente da sua confiança de parar ou entrada, recomendamos que você arrisque não mais do que 5 do seu capital Tomando uma amostra de 10.000 conta que você está agora olhando para reduzir a probabilidade de perder mais de 5 ou 500 de sua conta. Naturalmente, você quer que o potencial de ser tão limitado quanto possível, que é o objetivo do artigo A fim de manter esse potencial limitado, você ainda precisa se concentrar no tamanho da posição para gerenciar o risco e estar ciente de como os eventos de notícias afetaram o Quando a VaR falhou Traders. When volatilidade snaps fora de sua média histórica, essa pequena perda percentual é atingido e pode resultar em uma grande perda Isso aconteceu em toda a diretoria na sequência da crise de crédito de 2008 Todas as instituições financeiras usaram VaR para obter o A maioria fora de suas mesas de negociação, mas eles foram alavancados até 40x seu valor de livro acima da nossa recomendação 5x e quando a volatilidade rompeu fora de seus limites históricos, trouxe grandes instituições down. A Abordagem Simplificada para o seu Trading. No final, esta nova ciência Do conceito de gestão de risco destina-se a ajudá-lo a entender com confiança quanto capital, ou seja, o valor está em risco em qualquer momento com base na volatilidade histórica O problema com o passado é que é o passado e os eventos de risco de cauda de um desvio padrão ponto de vista mentir Em espera No entanto, você pode usar o conceito de VaR para limitar a quantidade que você poderia perder em uma semana realmente ruim, mês ou ano, usando este conceito. Tratando com a tendência será Sempre ser primordial, independentemente da mais recente e maior ferramenta ou conceito no mercado Se você definir risco com a média True Range, média True Range múltiplos, ou Bollinger banda rejeições no gráfico, você deve manter o seu comércio tamanho no controle para que você tenha o Capital para levar o próximo comércio na direção da tendência .--- Escrito por Tyler Yell, Trading Instructor. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail Tyler s, por favor clique here. Unsure que indicadores correspondem com o seu conjunto de habilidades. Leve o nosso Forex Trader IQ Curso para receber um caminho de aprendizagem personalizada para a forma de comércio FX.
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